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建信积极配置混合型证券投资基金2016第四季度报告(图)
【发布时间:2022-05-13】 【作者:admin】

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金由建信保本混合基金第一个保本周期到期后变更而来,基金合同于2014年1月23日生效。

  本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

  为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

  2016年四季度全球影响最大的事件是美国大选,特朗普当选启动了市场对美国未来增长的预期,金融市场上表现为美国利率,股票指数,美元指数和大宗工业品价格同时上涨,代表了增长预期和风险偏好同步上升。年底美联储加息确认了利率的上行,并进一步提升了2017年美国加息预期。与此对应的是,意大利公投对于市场的风险偏好没有造成影响。中国经济四季度数据在地产,汽车等带动下表现较好,市场对2017年的增长和通胀预期存在较大分歧。

  四季度股票市场热点切换较快,由保险资金开启的低估值蓝筹股和特朗普当选带来的上游资源品是表现较好的板块,12月之后由于监管环境和债券市场影响,股票市场也出现调整。四季度债券市场出现较大波动,收益率普遍上行,短端上行幅度多于长端。本基金出于对特朗普当选带来的不确定性考虑,采取了较为保守的策略,因此四季度整体表现较差。

  本报告期基金净值增长率-3.5%,波动率0.64%,业绩比较基准收益率0.11%,波动率0.43%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。